Indikator für gleitenden Durchschnitt - Berechnung, Zeiträume, Strategien

Was ist ein gleitender Durchschnitt? Welche Arten von gleitenden Durchschnittsindikatoren gibt es? Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA)? Was sind die Zeiten der gleitenden Durchschnitte?

Hallo meine Herren Händler! Heute sprechen wir über einen solchen klassischen Indikator als gleitenden Durchschnitt. Viele halten es für den ältesten und schwächsten Indikator, andere setzen es bis heute effektiv in ihrem Handelssystem ein. Sicher ist, dass der gleitende Durchschnitt der einfachste Indikator ist, um den aktuellen Trend auf dem Devisenmarkt zu bestimmen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den gleitenden Durchschnitt verwenden, wenn Sie den Trend bestimmen . Welche Arten von gleitenden Durchschnitten gibt es und zu welchen Zwecken sie im Devisenhandel verwendet werden, wann es sich lohnt, SMA zu verwenden, und wann EMA, welcher Zeitraum, um einen gleitenden Durchschnitt für ein bestimmtes Zeitrahmen , wie man an der Schnittstelle von gleitenden Durchschnitten und mehr handelt.

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Was ist ein gleitender Durchschnitt?

Der gleitende Durchschnitt ist ein nacheilender Indikator, der vergangene Preiswerte für N Kerzen (wobei N der gleitende Durchschnittszeitraum ist) glättet und das Marktrauschen herausfiltert. Er sagt keinen Trend voraus. Stattdessen wird lediglich der aktuelle Trend ermittelt.

Warum ist das wichtig?

In jedem Bereich, egal ob Sport oder Finanzen, ist die durchschnittliche Leistung wichtig. Wenn ein Vermögenswert die durchschnittliche Wertentwicklung übersteigt, tritt er in die Bullenphase ein. In ähnlicher Weise tritt er in eine rückläufige Phase ein, wenn er sein Durchschnittsniveau nicht erreicht.

Der attraktive Teil ist jedoch, dass Sie einen Trend aus einer Vielzahl von Durchschnittswerten in Abhängigkeit von der Periode des gleitenden Durchschnitts ermitteln können, z. B. SMA 100, SMA 200, EMA 20 oder einen beliebigen anderen Wert.

Wenn Sie einen Trend mit Hilfe eines gleitenden Durchschnitts bestimmen, müssen Sie außerdem berücksichtigen, dass sich die Richtung des Trends abhängig von der Periode des gleitenden Durchschnitts ändern kann. Beispielsweise verwenden Sie SMA 100 und Ihr Freund verwendet SMA 200, um den Trend zu bestimmen. Angenommen, der Markt ist höher als SMA 100, aber niedriger als SMA 200, dann interpretieren Sie den Trend als bullisch, während er sich für Ihren Freund in einer bärischen Phase befindet.

Obwohl Meinungen widersprüchlich sind, sind beide wahr. Sie meinen nur einen kurzfristigen Trend und Ihr Freund definiert einen langfristigen Trend.

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Durchschnittstypen verschieben

Obwohl es drei Arten von gleitenden Durchschnitten gibt, verwenden Händler normalerweise nur zwei Arten:

  • Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA);
  • Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA);
  • Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird am wenigsten verwendet.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns nur auf die ersten beiden Typen, die in Ihrem Handel hilfreich sind.

Einfacher gleitender Durchschnitt

Wie der Name schon sagt, ist dies die einfachste Art des gleitenden Durchschnitts. Es wird als arithmetischer Durchschnitt einer bestimmten Periode berechnet. Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Preise und reduziert das Marktrauschen. Daher eignet sich SMA am besten für den langfristigen Handel und nicht für den kurzfristigen Handel.

Bei einer langfristigen Trendbestimmung fungiert SMA mit einem Zeitraum von 100 oder 200 Tagen normalerweise als starkes Unterstützung oder Widerstand .

Ein Händler geht eine Kauftransaktion ein (in einem Aufwärtstrend), wenn der Vermögenswert zur SMA zurückkehrt, in der Hoffnung, dass die SMA den Trend unterstützen wird.

Wenn der Preis abweicht und weit vom gleitenden Durchschnitt entfernt ist, schließt der Trader seine Position und wartet auf einen Pullback.

Sehen Sie sich die oben stehende Kerzentabelle an. Sobald der Kurs die 200-Tage-SMA durchbricht, setzt am Markt ein rückläufiger Trend ein und die Verkäufer beginnen, den Vermögenswert stark fallen zu lassen. Wenn die Lücke zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Preis größer wird, beginnt die Gewinnmitnahme, und der Preis wird an die SMA zurückgespielt. Wenn der Preis den SMA erreicht, beginnt eine neue Verkaufsrallye, bis der gleitende Durchschnitt wieder gebrochen wird.

Berechnung des gleitenden Durchschnitts von SMA

Der gleitende Durchschnitt wird als Summe aller Preise für einen bestimmten Zeitraum geteilt durch den Wert dieses Zeitraums berechnet.

Je höher der SMA-Zeitraum, desto langsamer reagiert der Indikator auf Preisänderungen. Es eignet sich eher zur Analyse langfristiger Perspektiven als zum Treffen kurzfristiger Handelsentscheidungen. Im letzteren Fall ist er sehr spät.

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Exponentieller gleitender Durchschnitt

Der exponentielle gleitende Durchschnitt bestimmt den kurzfristigen Trend auf dem Markt genau, ist jedoch nicht zur Bestimmung des langfristigen Trends geeignet. EMA 8 und 21 werden häufig verwendet, um die Dynamik eines Vermögenswerts zu bestimmen.

Die EMA-Handelsstrategie ähnelt der von SMA. Ein Händler kauft einen Vermögenswert, wenn der Preis den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben überschreitet, und schließt sich, wenn sich die Lücke zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Preis vergrößert. Für den Vertrieb ist alles gleich.

In der obigen Tabelle fungiert EMA 20 als Supportlevel. Jede Berührung des gleitenden Durchschnittspreises ist ein Signal, um eine Kauftransaktion zu eröffnen und einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Nachdem der Preis den EMA 20 von oben nach unten durchbrochen hat, können wir über einen Wechsel des kurzfristigen Trends zu einem Abwärtstrend sprechen.

EMA-Berechnung des gleitenden Durchschnitts

Um den Verzögerungseffekt von SMA zu überwinden, können Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwenden. Es basiert auf einer komplexeren Berechnungsformel unter Berücksichtigung der neuesten Preise, wodurch es besser auf Marktveränderungen reagiert.

Im Vergleich zu SMA reduziert sich die Latenz um mehr als 30%. Der Nachteil der EMA ist die falsche Aufschlüsselung des gleitenden Durchschnitts.

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Moving Average-Strategien

Oben haben wir mögliche Optionen für den Handel an der Schnittstelle von gleitenden Durchschnittskursen mit verschiedenen Typen (SMA und EMA) und Perioden untersucht. Wir betrachten nun fortgeschrittenere Strategien, die auf dem Schnittpunkt von 2 gleitenden Durchschnitten basieren. Sie können unterschiedlich behandelt werden. Einige Händler wenden sie erfolgreich auf Forex an, andere umgehen sie und wieder andere verwenden sie in Kombination mit anderen Indikatoren, um beispielsweise die Richtung eines Trends oder das Ende einer Korrektur zu bestimmen.

Kurzfriststrategie am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte

Typischerweise werden bei solchen Strategien zwei gleitende Durchschnitte verwendet, um den Preisimpuls zu bestimmen - ein schneller mit einer kleinen Periode und ein langsamer mit einer großen Periode. Wenn der sich schnell bewegende Durchschnitt den langsamen Tiefpunkt überschreitet, eröffnen Sie ein Geschäft, um zu kaufen. Und wenn der sich schnell bewegende Durchschnitt das langsame Top-Down überschreitet, eröffnen Sie einen Deal, um ihn zu verkaufen.

Als schnell gleitender Durchschnitt wird in der Regel EMA verwendet, und als langsamer Durchschnitt kann es sich entweder um einen langfristigen EMA oder einen SMA handeln.

Auf dem 15-Minuten-Chart des USDCAD-Währungspaares sehen wir, wie die Schnittpunkte der exponentiellen gleitenden Durchschnitte EMA 3 und EMA 12 Kauf- und Verkaufssignale geben. Die Rendite solcher Transaktionen ist gering, aber die Signale erscheinen ziemlich oft.

Strategien für das Goldene Kreuz und das Todeskreuz

Hierbei handelt es sich um langfristige Strategien, die in täglichen Zeiträumen angewendet werden, und SMA mit Perioden von 50, 100 oder 200 werden als gleitende Durchschnitte verwendet. Im Allgemeinen ist ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 200 eine Richtlinie für das Marktverhalten aller Händler. Und an der Schnittstelle zwischen Kurs und gleitendem Durchschnitt mit einer Periode von 50 schnell reagierenden Marktteilnehmern, was der Beginn eines neuen Trends sein könnte.

Die Golden Cross-Strategie ist ein zinsbullischer Schnittpunkt zwischen SMA 50 und anderen gleitenden Durchschnitten von SMA 100 oder SMA 200, wonach der Preis stark nach oben steigt.

Wenn eine rückläufige Überschneidung von SMA 50 mit gleitenden Durchschnitten von SMA 100 oder SMA 200 auftritt, wird diese Strategie als „Todeskreuz“ bezeichnet, das den Zusammenbruch des austauschbaren Währungspaar .

Auf dem Chart des GBPJPY-Währungspaares kreuzte der gleitende Durchschnitt SMA 50 den SMA 100 von oben nach unten, was zu einem starken Rückgang des Vermögens um 6500 Punkte führte.

Strategien "Golden Cross" und "Death Cross" sind sehr profitabel und genau, sie haben fast keine falschen Signale, aber die Deals auf sie sind ziemlich selten.

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Ermittlung der Marktstimmung

Sie können in Ihrer Strategie nicht nur gleitende Durchschnitte verwenden, um in den Markt einzusteigen, sondern auch, um die Marktstimmung zu bestimmen. Hierfür eignen sich die gleichen einfachen gleitenden Durchschnitte SMA 100 und SMA 200. Sie funktionieren effektiv nicht nur in hohen Zeiträumen, sondern auch in 4-Stunden-, Stunden- und sogar 15-Minuten-Charts.

Überlegen Sie, wie Sie die Werte dieser Indikatoren in der Praxis interpretieren. Liegt der Preis beispielsweise unter dem gleitenden Durchschnitt von SMA 200, ist ein Abwärtstrend am Markt zu verzeichnen, und das Risiko von Geschäftsabschlüssen um Stop-Loss , es wäre richtiger, Deals nur zum Verkauf zu eröffnen.

Wenn der Preis über SMA 200 liegt, ist es besser, nur Kaufsignale zu berücksichtigen.

Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, die gleitenden Durchschnitte SMA 100 und SMA 200 zu verwenden.

In der obigen Grafik bildet der Preis ein umgekehrtes „Head and Shoulders“ -Muster. Da der SMA 100 bereits defekt ist, ist der Trendwechsel offensichtlich. Daher kann ein Händler die Position eines vorläufigen Kaufs einnehmen, während die rechte Schulter gebaut wird. Obwohl es sich um einen aggressiven Einstieg handelt, wird er von einem gleitenden Durchschnitt gestützt.

Später konsolidierte sich das Paar in einem engen Bereich in Form eines Dreiecks, was häufig eine Fortsetzung des Trends darstellt. Folglich kann der Händler auf einen zinsbullischen Durchbruch beim Abprall des SMA 100 hoffen.

Nachteile des gleitenden Durchschnitts

Basierend auf den obigen Beispielen könnten Sie denken, dass der gleitende Durchschnitt der Gral auf Forex ist. Wie bei jedem Tool technischer Analyse weist der Indikator für den gleitenden Durchschnitt jedoch auch Nachteile auf.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass SMA zu spät ist und die EMA häufig falsche Signale gibt, nimmt die Wirksamkeit des Indikators auf dem Seitwärtsmarkt deutlich ab, wenn kein Trend vorliegt.

Da die Märkte die meiste Zeit in einem begrenzten Bereich gehandelt werden, kann die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in ihrer reinen Form ohne zusätzliche Filter zu großen Verlusten für den Händler führen.

Schauen Sie sich das Diagramm oben an, ein Trader, der einen gleitenden Durchschnitt verwendet, wird eine traurige Erfahrung haben, selbst wenn er zwei Durchschnitte verwendet. Und SMA 50 und EMA 20 geben keine Impulse für Transaktionen. Der Preis schwankt nur um sie herum.

Mit den Bollinger-Bändern kann der Zusammenbruch des Nebenmarktes überwunden werden. Dies ist nichts anderes als ein gleitender Durchschnitt zusammen mit Standardabweichungen.

Ein weiterer Nachteil von Tradern, die gleitende Durchschnittswerte verwenden, ist, dass sie einen Einstiegspunkt bieten, aber keinen Ausstieg aus einem Geschäft. Auf diese Weise kann ein Trader einen Deal lange genug halten, um zu sehen, wie der Preis zum Einstiegspunkt zurückkehrt, oder einen guten Gewinn verpassen, wodurch der Deal zu früh verlassen wird.

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Schlussfolgerungen

Der Indikator für den gleitenden Durchschnitt ist ein Werkzeug für die technische Analyse. Und technische Analyse ist mehr Kunst als exakte Wissenschaft. Es gibt keine vollständige Anleitung zum Verhalten in einer bestimmten Handelssituation. Alles hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Erfahrung. Probieren Sie es einfach aus und erfinden Sie neue Interpretationen und Theorien.

Es gibt unzählige Kombinationen von SMA und EMA, mit denen Sie kostenlos neue Strategien entwickeln können. Der Nebenmarkt ist jedoch eine Bedrohung, die Sie entweder überwinden oder mit zusätzlichen Filtern umgehen müssen.

Darüber hinaus kann ein gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 100 oder 200 selbst zu einem Filter in Ihrem Handelssystem werden und Transaktionen gegen den Trend begrenzen. Verwenden Sie den gleitenden Durchschnitt mit Bedacht und lassen Sie sich von ihm viele lukrative Deals einbringen!

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